Backtest porteføljeinnstillinger

Konfigurer hvordan porteføljen simuleres og filtrerer nye innganger.
Backtest Oppsummering
Valgt portefølje
IS_BASELINE
Modell
Strict
Datoområde
2014-01-02 → 2019-12-31
Startkapital
1000000.0000 NOK
Marked / univers
Oslo Børs • OSEBX
Endringer påvirker neste backtest-kjøring. Kjør php backtest_portfolios.php --portfolio=1 for å bygge på nytt.

Grunnlag

Identitet
Visningsnavn for backtesten i menyer og rapporter.
Valuta for NAV, avkastning og gebyrer.
Startkontantene som brukes på første handelsdag.
Første dato som backtesten kan ta signaler fra.
Siste dato (inkludert). Tomt = kjør til siste data.

Marked & univers

Scope
Begrenser tickere og markedsregime til valgt marked.
Filtrer entry-kandidater til et definert univers.
Hvor mange handelsdager en entry-kandidat er gyldig (feltet er forberedt for senere bruk).
Stopper nye entries hvis markedsregime mangler på dagen.

Kjøringsmodell

Execution
STRICT: hopper over kjøp uten nok cash. CAPACITY_AWARE: kan auto-trimme svakeste posisjon for å finansiere kjøp. ROTATION: når porteføljen er full roteres svakeste posisjon ut hvis kandidaten har høyere score.
Gebyr per handel i basispunkter (1 bps = 0.01%).
Minste gebyr per handel i basisvaluta (f.eks. 79.00).
Minimum likviditet: gj.snittlig dagsomsetning (i basisvaluta) må være X ganger kjøpsbeløpet.
Krav til volatilitet: entries med lavere ATR% filtreres bort.
Krav til volumratio for breakout-signaler (vol_ratio_20).

Posisjonering

Sizing
Maks antall samtidig åpne posisjoner.
Standard andel av NAV for nye kjøp.
Hardt tak per posisjon, også ved adds.
Hvor mange ganger en posisjon kan økes etter første kjøp.
Hvis av, stoppes alle add-signal.
Påvirker både manuelle trims og capacity-aware trims.

Entry-filtere (grunn)

Signals
Laveste signalstyrke som godtas for entry.
Høyeste risiko-score som fortsatt er akseptabel.
Krav til trendkvalitet for inngang.
Unngå chasing: 5-dagers avkastning må være under denne grensen (0.15 = 15%).
Hvilket motstandsnivå brukes for breakout (resistance_20, resistance_50 eller begge).
Nye entries tillates kun når risk_state = RISK_ON.
Stopp nye entries hvis exit_state = EXIT_WARNING.
Krev retest av bruddet før entry.
Antall handelsdager bakover for å finne gyldig retest.
Tillat intradag brudd så lenge close ≥ nivået.
Planlagt fratrekk i score for EXIT_WARNING (ikke brukt i dagens backtest-script).
Tving exit på posisjoner som står stille lenge.
Minimum antall handelsdager før DMS kan trigges.
Øvre grense for ureal. avkastning (0 = flat).
Maks trendkvalitet for å regnes som død.
Kun DMS hvis det finnes kandidater og porteføljen er full.
Exit hvis breakouten feiler (N closes under nivå).
Antall handelsdager tilbake (M).
Antall closes under nivå (N).
Bruk low ≤ nivå i stedet for close.

Regime-tilpasning

Regime
Krav til signalstyrke når market_regime = BEAR.
Strengere risiko-tak i bear-marked.
Krav til signalstyrke når market_regime = NEUTRAL.
Risiko-tak for entries i nøytralt regime.
Krav til close_strength for entries når market_regime = BULL (0.60 = 60%).
Krav til close_strength for entries når market_regime = NEUTRAL (0.70 = 70%).
Krav til close_strength for entries når market_regime = BEAR (0.70 = 70%).

Sterke signaler

Strong
Multipliserer default entry når signalet er “sterkt”.
Min signalstyrke for å flagge “strong entry”.
Min trendkvalitet for strong entry.
Maks risiko-score for strong entry.
Hvis på, gis strong-entry kun når market_regime = BULL.

Metadata

Info
2026-01-29 21:13:40
Opprettes automatisk ved førstegangs lagring.