Backtest porteføljeinnstillinger v2

Tre-kolonne layout: tittel, innstilling, forklaring.
Backtest Gå til v1
Valgt portefølje
IS_BASELINE
Modell
Strict
Datoområde
2014-01-02 → 2019-12-31
Startkapital
1000000.0000 NOK
Marked / univers
Oslo Børs • OSEBX
Endringer påvirker neste backtest-kjøring. Kjør php backtest_portfolios.php --portfolio=1 for å bygge på nytt.

Grunnlag

Identitet
Navn
Visningsnavn for backtesten i menyer og rapporter.
Basisvaluta
Valuta for NAV, avkastning og gebyrer.
Startkapital
Startkontantene som brukes på første handelsdag.
Startdato
Første dato som backtesten kan ta signaler fra.
Sluttdato
Siste dato (inkludert). Tomt = kjør til siste data.

Marked & univers

Scope
Marked
Begrenser tickere og markedsregime til valgt marked.
Univers
Filtrer entry-kandidater til et definert univers.
Entry-kandidat TTL
Hvor mange handelsdager en entry-kandidat er gyldig (forberedt for senere bruk).
Krev regime
Stopper nye entries hvis markedsregime mangler på dagen.

Kjøringsmodell

Execution
Kjøringsmodell
STRICT: hopper over kjøp uten nok cash. CAPACITY_AWARE: kan auto-trimme. ROTATION: roterer svakeste posisjon ut.
Gebyr (bps)
Gebyr per handel i basispunkter (1 bps = 0.01%).
Minste kurtasje
Minste gebyr per handel i basisvaluta (f.eks. 79.00).
Min ADV multiple
Minimum likviditet: dagsomsetning i basisvaluta må være X ganger kjøpsbeløpet.
Min ATR % (14)
Krav til volatilitet: entries med lavere ATR% filtreres bort.
Min volumratio
Krav til volumratio for breakout-signaler (vol_ratio_20).
Maks 5d-avkastning
Unngå chasing: 5-dagers avkastning må være under denne grensen (0.15 = 15%).
Breakout-nivå
Velg resistance_20, resistance_50 eller begge.

Posisjonering

Sizing
Maks posisjoner
Maks antall samtidig åpne posisjoner.
Default entry %
Standard andel av NAV for nye kjøp.
Maks posisjon %
Hardt tak per posisjon, også ved adds.
Strong entry x
Multipliserer default entry når signalet er “sterkt”.
Maks adds
Hvor mange ganger en posisjon kan økes etter første kjøp.
Tillat adds
Hvis av, stoppes alle add-signal.
Tillat trim
Påvirker både manuelle trims og capacity-aware trims.

Entry-filtere (grunn)

Signals
Min signal
Laveste signalstyrke som godtas for entry.
Maks risk
Høyeste risiko-score som fortsatt er akseptabel.
Min trend
Krav til trendkvalitet for inngang.
Krev risk-on
Nye entries tillates kun når risk_state = RISK_ON.
Exit warning blokk
Stopp nye entries hvis exit_state = EXIT_WARNING.
Krev retest
Krev retest av bruddet før entry.
Retest lookback
Antall handelsdager bakover for å finne gyldig retest.
Intradag brudd
Tillat intradag brudd så lenge close ≥ nivået.
Exit warning penalty
Planlagt fratrekk i score for EXIT_WARNING (ikke brukt i dagens backtest-script).
DMS aktiv
Tving exit på posisjoner som står stille lenge.
DMS min hold (dager)
Minimum antall handelsdager før DMS kan trigges.
DMS maks retur %
Øvre grense for ureal. avkastning (0 = flat).
DMS maks trend quality
Maks trendkvalitet for å regnes som død.
DMS krev press
Kun DMS hvis det finnes kandidater og porteføljen er full.

Regime-tilpasning

Regime
Bear min signal
Krav til signalstyrke når market_regime = BEAR.
Bear maks risk
Strengere risiko-tak i bear-marked.
Neutral min signal
Krav til signalstyrke når market_regime = NEUTRAL.
Neutral maks risk
Risiko-tak for entries i nøytralt regime.
Close strength (bull)
Krav til close_strength når market_regime = BULL (0.60 = 60%).
Close strength (neutral)
Krav til close_strength når market_regime = NEUTRAL (0.70 = 70%).
Close strength (bear)
Krav til close_strength når market_regime = BEAR (0.70 = 70%).

Sterke signaler

Strong
Strong min signal
Min signalstyrke for å flagge “strong entry”.
Strong min trend
Min trendkvalitet for strong entry.
Strong maks risk
Maks risiko-score for strong entry.
Strong krever bull
Hvis på, gis strong-entry kun når market_regime = BULL.

Metadata

Info
Opprettet
2026-01-29 21:13:40
Opprettes automatisk ved førstegangs lagring.